Волатильность валютных пар. Что это и как определить?

Всем доброго времени суток.

Многие трейдеры слышали что-либо о волатильности валютных пар,  однако не многие по-настоящему осознают, что успех их работы на Форекс во многом зависит от их способности определять волатильность валютной пары, которую они выбрали для торговли. Для понимания ситуации важно разобраться в самом термине «волатильность».

Что такое волатильность валютных пар?

Если объяснять предельно кратко и понятно, то волатильность валютной пары – это ее активность. Однако это так лишь наполовину. Все потому,  что волатильность — это усредненный диапазон движения цены от минимального значения  к максимальному. Высчитывается он для конкретного временного промежутка (периода). Чем эффективней вы будете использовать  знания о волатильности валютных пар, тем безопасней и прибыльней будет процесс торговли на финансовом рынке Форекс.

Если вы способны верно определить волатильность валютной пары прежде чем приступать непосредственно к торговле, то это позволит вам подобрать оптимальную стратегию для ведения торгов и не нести крупных убытков. В первую очередь это касается хеджирования и скальпинга (хотя со скальпингом ситуация обстоит немного иначе).

Что же такое волатильность на самом деле?

Ещё раз повторим, что волатильность – это в первую очередь усредненное значение, которое получается за определенный период времени. Что такое «усредненное значение»? Вспомните школу – как вычисляют среднее значение у чисел? При вычислении среднего диапазона движения цены действует точно такой же принцип.

Поэтому не разбирающегося в волатильности трейдера, который входит в сделки в свободное время, зная например, что EUR/USD (евро/американский доллар), одна из самых волатильных пар, может ждать очень неприятный сюрприз. В данный момент пара может оказаться не волатильна вообще.

Наверняка вы не раз слышали: «евро/доллар в среднем за день проходит 70-100 пунктов». Сказано верно, но, прежде чем использовать эту информацию,  обязательно уточните, в какое именно время!  Не забываете: за день берется «усредненное значение» по часам. В один час пара может пройти 10 пунктов, а в другой — 50! А средним значением будет 30.

Волатильность – это не всегда движение ценового графика только в одну сторону. За европейскую и американскую сессии (Лондонская и Нью-Йоркская биржи), которые являются самыми активными и живыми, пара способна пройти 70 и даже более пунктов. А  во время спокойных тихоокеанской и азиатской сессий (Сиднейская биржа и биржа Токио) бывает так, что не преодолевается даже барьер в 20 пунктов.

Таким образом, становится понятно, что если сесть за торговлю во «второй половине» торгового дня, то успешная торговля со скальпирующей стратегией будет невозможна.

Как узнать волатильность валютных пар?

Ниже представлена таблица средней волатильности популярных валютных пар, в зависимости от торговой сессии. Можете использовать ее как шпаргалку при торговле.

Итак. Еще раз повторим (хех, прямо как в школе).

В разные торговые сессии главное подбирать для себя валютные пары волатильные не вообще, а именно в данное время, в данной сессии! Если одна пара хорошо движется в одной сессии, то это далеко не значит, что она будет отлично двигаться в другой.

Волатильность – это не тренд! Волатильность не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов.

Перед началом торговли очень важно сделать анализ наиболее волатильных валютных пар. Возможно, волатильность идет в небольшом диапазоне.

Для успешной торговли важно знать график торговых сессий на рынке Форекс и пары наиболее волатильные в определенных сессиях. Это поможет определиться с выбором стратегии.

Самые волатильные валютные пары на Форекс.

В азиатскую сессию в большинстве своем наиболее волатильны пары, напрямую связанные с японской Йеной, которые могут иметь неплохой тренд в это время:

• GBR/JPY ~ 112 пунктов
• GBR/CHF ~ 96
• USD/JPY ~ 78
• EUR/ JPY ~ 75

Во время азиатской сессии рынок вполне спокоен, важных новостей из других стран почти нет.

Европейская сессия:

• GBR/CHF ~ 150 пунктов
• GBR/JPY ~ 145
• USD/CHF ~ 117
• GBR/USD ~ 112

На протяжении этой сессии обычно выходит большое количество новостей, которые могут оказывать влияние на валютные пары, связанные с евро. Это наиболее активная торговая сессия, цена может двигаться очень быстро, как в сторону тренда, так и против него. В этот период волатильность почти всех пар повышается.

Американская сессия:

• GBR/CHF — 129 пунктов
• GBR/JPY — 119
• USD/CHF — 107

Так как доллар имеет большое значение в мире, то все важные новости, которые выходят во время американской торговой сессии, будут сильно влиять на все валютные пары, которые связаны с долларом. Следовательно, волатильность таких пар также будет повышена.

Про время между торговыми сессиями говорить особо много не буду, думаю каждый сможет сам провести небольшой анализ. Скажу лишь, что активность торговли снижается к концу сессии (если торгуете короткими сделками, рекомендую выходить из сделок за 30-60 минут до конца сессии).

P.S. – Я думаю Вы обратили внимание на пару GBR/CHF. Ее особенность в том, что она волатильна в любую торговую сессию. Как так, спросите вы, ведь она не связана ни с долларом, ни с евро, ни с йеной? Это только видимость, и на самом деле зависимость есть. Такие пары называются кросс-валютными (те пары, в которых нет доллара). О них я расскажу в отдельной статье, так как они этого явно заслуживают.

Удачи, друзья, и торгуйте с умом!

Похожие записи:

Внутредневная торговля — советы практикующего трейдера. Стоп лосс и тейк профит — гарантия не остаться «с носом» Как разработать свою собственную стратегию на рынке Форекс Какую валютную пару выбрать новичку?