Скользящие средние или Moving average — просто, но полезно

Приветствую всех читателей.

Сегодня я постараюсь подробно рассказать о таком простом, но важном индикаторе, как скользящие средние (moving average). Статья рассчитана на новичков, и бородатые профессионалы трейдинга не «услышат» ничего нового для себя, кроме информации из разряда «форекс для  начинающих».

Новички на рынке форекс  часто путаются, какой вид скользящей средней использовать, и с каким периодом. Скользящие средние один из самых старых, но наиболее часто используемых индикаторов и на их основе строится большое количество торговых стратегий и систем.

Постараюсь объяснить все максимально просто и доходчиво…

Скользящая средняя представляет собой линию, которая строится исходя из средней цены валютной пары, в случае с рынком Форекс – за отрезок времени, выраженный в количестве свечей или баров. К примеру, на графике ниже красным цветом нанесена скользящая средняя с периодом 8 (то есть, построена на основе средней цены последних 8 свечей).

Соответственно, когда проходит 8 свечей, она исключает из своих расчетов первую учтенную свечу и производит расчет со второй до девятой. Если задать период не 8, а например 21, то расчет будет производиться на основе последних 21 свечей.

Таким образом, скользящая средняя, какой  бы период на ней не был выставлен, показывает нам движение цены, так же как на графике, но более сглаженное. По скользящим средним можно, в какой то степени, отслеживать силу тренда. Считается, что если цена находится выше скользящей средней, значит тренд бычий, если ниже – значит тренд медвежий. При этом, чем выше установлен период скользящей средней, тем тренд сильнее и долгосрочнее. К примеру, с периодом  скользящей средней 21 можно сказать, что если цена находится выше нее, то это довольно краткосрочный бычий тренд.

Что бы определить более серьезный и долгосрочный тренд, нам нужен период намного больше, к примеру, часто используется период 200, и если цена выше такой «скользящей», то можно сказать что у цены серьезный тренд вверх. И соответственно наоборот, если нижу, то серьезный тренд вниз.

Думаю, вы уже догадались, чем выше период скользящей средней, тем она медленнее и неповоротливее, ведь ей нужно просчитывать цены на основании 200 прошедших свечей.

Существует несколько видов скользящих средних.

Когда вы ставите индикатор на график, предлагается выбор периода и сдвига. Сдвиг делается если нужно сдвинуть индикатор чуть ниже или чуть выше, хотя это используется редко, в основном что бы построить канал. Далее можно выбрать, по какой части свечи рассчитывать значение скользящей средней, то есть среднее чего будет рассчитываться.

Стандартно рассчитывается средняя цена закрытия свечей. Изменив настройки индикатора, можно рассчитывать среднюю цену открытия свечи, среднюю точку High, высшую точку свечи, низшую точку – Low, можно делать расчет на основе среднего от средней точки свечи и т. д.

Кроме того, мы можем выбрать то, как она будет выглядеть — цвет и толщину, а так же какой она будет – пунктирной или пунктирно-точечной.

Существует несколько видов скользящих средних:

• простая,
• экспоненциальная,
• сглаженная
• взвешенная (линейно-взыешенная)

На графике нижу отрисована простая скользящая средняя с периодом 21, синего цвета. Поверх «нарисуем» экспоненциальную среднюю, тоже с периодом 21, красного цвета.

Итак, синяя у нас простая, с периодом 21, а красная – экспоненциальная с периодом 21. В чем же разница?

А разница в том, что экспоненциальная средняя отдает больший приоритет последним данным. В нашем случае она по убыванию присваивает приоритет от последнего бара к первому.

Последняя свеча (имеется ввиду последняя отрисованная) получает наибольшую значимость и далее (то есть от 21 до 1), уменьшается приоритет, и средняя экспоненциальная становится менее чувствительной. Если проще, то чем ближе свеча к 21, тем важнее ее данные для экспоненциальной скользящей.

Простая скользящая средняя присваивает одинаковый приоритет и последней и первой свече. Поэтому экспоненциальная средняя будет побыстрее откликаться на изменения, происходящие на последней свече графика цены. И по этому она используется намного чаще, чем простая скользящая средняя. Чаще всего экспоненциальная средняя используется для малых периодов. А вот для больших периодов – к примеру, 200 или 265 – можно использовать простую, потому что разница между ними будет незначительна.

Теперь нанесем на график еще одну moving average —  взвешенную, тоже с периодом 21, и сделаем ее зеленой.

В чем разница между линейно-взвешенной от простой экспоненциальной? Это, если можно так выразиться, немного иная вариация экспоненциальной скользящей. Она несколько иначе распределяет приоритет значимости свечей, но также придает более высокую значимость последней отрисованной свече.

Если у экспоненциальной средней приоритет значимости свечей снижается плавно, то у линейно-взвешенной скользящей средней, приоритет снижается более выраженно.

Допустим, вес свечи возьмем за N. Если, у нас последний бар – 4N, предпоследний – 2N, следующий бар – N, дальше – N/2 и так далее. То есть она более резкая и сильнее зависима от изменений цены. Она не популярна, и потому линейно — взвешенную скользящую среднюю используют крайне редко.

И последняя по типу расчета скользящая – сглаженная скользящая средняя, (smoothed moving average). Нанесем ее на график желтым (плохо видно, ну да ладно) с таким же периодом — 21.

Как видно, у нашей последней сглаженной скользящей средней период такой же, как и у предыдущих, но она выглядит так, как будто она имеет больший период, хотя как помните, периоды абсолютно одинаковые.

Как так вышло? Дело в том, что эта скользящая средняя учитывает не только указанные свечи – напомним, их 21 — но и предыдущие свечи, которые находятся за пределом указанного периода, при этом придавая им все меньше и меньше значения по отдаления от 21 свечи.

Таким образом, мы получаем более «гладкую» скользящую , которая подходит для определения каких-либо долгосрочных трендов. Соответственно, для определения устойчивых трендов нужно задавать скользящей больший период.

Что мы получили? Сглаженная скользящая средняя автоматически увеличивает выставленный в настройках и таким образом получаем более неподвижную, чем другие, скользящую. В моей практике я ни разу ее не использовал, однако, эта информация может быть кому-то полезной.

Какой же вид скользящей средней использовать? Чаще всего трейдеры используют экспоненциальную скользящую среднюю для коротких с средних тайм фреймов, а для больших периодов – используют простую. Про остальные виды можно забыть.

Как использовать скользящие средние в торговле

Следует помнить — чем выше установленный период, тем скользящая более медленна и неповоротлива и тем более высокое значения она имеет, если цена все-таки до нее добралась и пересекла, и тем большее нужно более сильное  движение цены, чтобы она сменила тренд и развернулась.

Какие периоды использовать в торговле? Чаще всего – «короткие» средние, которые используются трейдерами, это 8 и 21. Длинные скользящие средние – 150, 365, 200.

В классических книгах по торговле чаще всего рассматривается использование пересечения скользящих – когда более «короткая» скользящая средняя (например, с периодом 8) пересекает «длинную» (к примеру, 200) – это считается сигналом входа в рынок. Соответственно, если 8-я пересекла 200-ую сверху вниз – сигнал на продажу, если снизу вверх – сигнал на покупку.

Вообще, многие трейдеры считают, что такой подход устарел, так как рынок стал не таким трендовым как раньше, очень много шумов и резких движений вверх-вниз. Когда линии пересекаются, то часто уже слишком поздно входить в сделку, так как они следуют за ценой и несколько запаздывают, то есть сигнал, который они дали, возможно уже потерял свою силу. И когда вы входите в сделку, цена может пройти совсем немного, а затем развернуться в обратном направлении. Таким образом, пересечение скользящих средних как сигнал к открытию позиций использовать не стоит.

Однако, не стоит от них совсем отказываться. Пересечение скользящих средних можно использовать как дополнительный фильтр для принятия решений о тренде, или к примеру для дополнительной проверки сигналов вашей стратегии.

Также есть возможность использовать угол наклона нашей линии. Чем он круче, тем сильнее тренд. Естественно, это применимо для скользящих с большим периодом, от 20 и выше. Чем он выше и чем круче угол наклона скользящей средней, тем сильнее и устойчивее тренд.

Установив этот индикатор на свой график, вы можете пронаблюдать, как себя ведет цена, но уже учитывая установленные индикатор.

Вы заметите, что цена периодически возвращается к скользящим, тестирует их и таким образом и отталкивается от них, продолжая старый тренд. Таким образом, скользящие средние можно рассматривать как определенного вида уровни поддержки и сопротивления, или как трендовые линии.

Если нет никакого серьезного уровня поддержки или сопротивления, но есть скользящая средняя с периодом больше 20, то мы вполне можем ее использовать как какой-то уровень, а при наличии дополнительных сигналов предположить, что цена от него отскочила, и можем рассчитывать на продолжение тренда, который имел место ранее.

Так же можно ставить стопы за границей скользящей средней и двигать их по мере того, как цена к ним приближается, или использовать как определенный сигнал для закрытия позиций.

Использовать пересекающиеся moving average для входа в рынок не стоит, есть более сильные сигналы, но для выхода из сделки – почему бы нет. Многие используют скользящие средние вместе с системой Price Action.

Ну чтож, как вы видите, скользящие средние, не плохой и простой в использовании индикатор, который может помочь вам отслеживать тренд и использовать его как дополнительный фильтр для вашей стратегии.

Удачной торговли, друзья!

Похожие записи:

Трендовые линии. Как строить и нужны ли они вообще? Внутредневная торговля — советы практикующего трейдера. Уровни поддержки и сопротивления — психологические уровни в торговле на Форекс Как разработать свою собственную стратегию на рынке Форекс